Здавалка
Главная | Обратная связь

Тестовые задания для самопроверки



1.Важнейшей классической задачей при исследовании экономических временных рядов является:

А) выявление и статистическая оценка основной тенденции развития изучаемого процесса и отклонений от неё;

Б) исследование взаимосвязи между различными временными рядами;

В) графическое представление и описание поведения откликов временного ряда;

Г) сглаживание и фильтрация временных рядов.

2.Модель с распределенным лагом объясняет:

А) поведение результативного признака в зависимости от предыдущих значений результативных переменных;

Б) поведение результативного признака в зависимости от будущих значений факторных переменных;

В) поведение результативного признака в зависимости от предыдущих значений факторных переменных;

Г) поведение результативного признака в зависимости от будущих значений результативных переменных.

3.Последовательность наблюдений некоторого признака в последовательные моменты времени подразумевается под термином:

А) автокорреляция уровней ряда; Б) медианный лаг;

В) временной ряд; Г) уровень ряда.

4.Уровень ряда не зависит от времени, если динамический ряд:

А) стационарный; Б) интервальный;

В) нестационарный; Г) моментный.

5.Случайная компонента временного ряда отражает:

А) повторяемость процессов в течение длительных периодов;

Б) влияние неподдающихся учету и регистрации случайных факторов;

В) длительную тенденцию изменения признака;

Г) внутригодовые колебания уровней ряда.

6.Уравнение является:

А) динамической моделью;

Б) авторегрессионной моделью распределенных лагов;

В) моделью полиномиальных лагов;

Г) моделью геометрических лагов.

7.На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:

А) 5; Б) –4; В) –5; Г) 4

8.Дано рекуррентное соотношение , где - :

А) коэффициент корреляции; Б) коэффициент регрессии;

В) коэффициент авторегрессии; Г) индекс корреляции.

9.Термин безусловное прогнозирование означает, что вектор независимых переменных :

А) неизвестен; Б) известен точно;

В) зависит от ; Г) постоянен;

10.На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:

А) 0,7; Б) 1,7; В) 0,9; Г) 1,2.

11.Коэффициент автокорреляции характеризует:

А) тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;

Б) тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;

В) наличие или отсутствие тенденции;

Г) наличие сезонной компоненты.

12.Критерий Дарбина-Уотсона применяется длЯ:

А) определения автокорреляции в остатках;

Б) определения наличия сезонных колебаний;

В) для оценки существенности построенной модели;

Г) для изучения тенденции ряда.

13.Примером регрессионной модели с распределенными лагами служит:

А) модель потребления Фридмана; Б) модель адаптивных ожиданий;

В) модель Литнера; Г) ANCOVA-модель.

 

 

Список литературы

 

1. Баклушина О.А. Краткий курс по эконометрике: уч. пос. – М., 2007

2. Варюхин А.М., Панкина О.Ю., Яковлева А.В. Эконометрика. – М.: Юрайт-Издат, 2005

3. Колемаев В.А. Эконометрика. – М.: ИНФРА-М, 2005

4. Луговская Л.В. Эконометрика в вопросах и ответах: уч. пос. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005

5. Нименья И.Н. Эконометрика.– СПб.: Изд. Дом «Нева», 2003

6. Новиков А.И. Эконометрика: уч. пос. – М.: ИНФРА-М, 2007

7. Шалабанов А.К., Роганов Д.А Эконометрика: уч.-мет. пос. – Академия Управления «ТИСБИ», Казань, 2004

 







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.