Тестовые задания для самопроверки⇐ ПредыдущаяСтр 11 из 11
1.Важнейшей классической задачей при исследовании экономических временных рядов является: А) выявление и статистическая оценка основной тенденции развития изучаемого процесса и отклонений от неё; Б) исследование взаимосвязи между различными временными рядами; В) графическое представление и описание поведения откликов временного ряда; Г) сглаживание и фильтрация временных рядов. 2.Модель с распределенным лагом объясняет: А) поведение результативного признака в зависимости от предыдущих значений результативных переменных; Б) поведение результативного признака в зависимости от будущих значений факторных переменных; В) поведение результативного признака в зависимости от предыдущих значений факторных переменных; Г) поведение результативного признака в зависимости от будущих значений результативных переменных. 3.Последовательность наблюдений некоторого признака в последовательные моменты времени подразумевается под термином: А) автокорреляция уровней ряда; Б) медианный лаг; В) временной ряд; Г) уровень ряда. 4.Уровень ряда не зависит от времени, если динамический ряд: А) стационарный; Б) интервальный; В) нестационарный; Г) моментный. 5.Случайная компонента временного ряда отражает: А) повторяемость процессов в течение длительных периодов; Б) влияние неподдающихся учету и регистрации случайных факторов; В) длительную тенденцию изменения признака; Г) внутригодовые колебания уровней ряда. 6.Уравнение является: А) динамической моделью; Б) авторегрессионной моделью распределенных лагов; В) моделью полиномиальных лагов; Г) моделью геометрических лагов. 7.На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть: А) 5; Б) –4; В) –5; Г) 4 8.Дано рекуррентное соотношение , где - : А) коэффициент корреляции; Б) коэффициент регрессии; В) коэффициент авторегрессии; Г) индекс корреляции. 9.Термин безусловное прогнозирование означает, что вектор независимых переменных : А) неизвестен; Б) известен точно; В) зависит от ; Г) постоянен; 10.На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть: А) 0,7; Б) 1,7; В) 0,9; Г) 1,2. 11.Коэффициент автокорреляции характеризует: А) тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда; Б) тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда; В) наличие или отсутствие тенденции; Г) наличие сезонной компоненты. 12.Критерий Дарбина-Уотсона применяется длЯ: А) определения автокорреляции в остатках; Б) определения наличия сезонных колебаний; В) для оценки существенности построенной модели; Г) для изучения тенденции ряда. 13.Примером регрессионной модели с распределенными лагами служит: А) модель потребления Фридмана; Б) модель адаптивных ожиданий; В) модель Литнера; Г) ANCOVA-модель.
Список литературы
1. Баклушина О.А. Краткий курс по эконометрике: уч. пос. – М., 2007 2. Варюхин А.М., Панкина О.Ю., Яковлева А.В. Эконометрика. – М.: Юрайт-Издат, 2005 3. Колемаев В.А. Эконометрика. – М.: ИНФРА-М, 2005 4. Луговская Л.В. Эконометрика в вопросах и ответах: уч. пос. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005 5. Нименья И.Н. Эконометрика.– СПб.: Изд. Дом «Нева», 2003 6. Новиков А.И. Эконометрика: уч. пос. – М.: ИНФРА-М, 2007 7. Шалабанов А.К., Роганов Д.А Эконометрика: уч.-мет. пос. – Академия Управления «ТИСБИ», Казань, 2004
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|