Рассчитать коэффициент вариации в целом по рынку и по избранным активам
Применение статистических методов в оценке инвестиционной привлекательности ценных бумаг, портфельных рисков и ожидаемой доходности. (на примере биржевого рынка РФ) Статистические показатели, используемые в анализе: · Показатели динамики (индексы базисные и цепные) · Средние показатели: средняя доходность (простая арифметическая), средневзвешенная доходность совокупности · Стандартное отклонение · Плотность нормального распределения · Корреляция
Оценка диапазона значений получаемого дохода по акции. Оценка волатильности (изменчивости) курсовой стоимости акций, т.е. риска инвестирования, определяется по показателям вариации: дисперсии (σ2) и стандартного отклонения (σ) 1. По данным информационно-аналитического агентства ФИНАМ (раздел «технический анализ») создадим массив данных. Через «Экспорт котировок» выгрузить данные за период с 1.04.2012 по 1.04.2013
2. Выгрузить таблицу в Excel, рассчитать курсовую доходность акции за каждый интервал (период наблюдений)
Рассчитать среднюю доходность за весь период наблюдений (простая арифметическая средняя).
4. Найти стандартное отклонение (σ), используя статистические функции Excel Стандартное отклонение σ говорит об изменчивости доходности акции. Чем выше σ, тем выше риск получения ожидаемой (средней) доходности
5. Используя алгоритм рассчитаем стандартное отклонение (σ), по остальным компаниями по рынку в целом (по портфелю индекса MICEX)
Рассчитать коэффициент вариации в целом по рынку и по избранным активам
7. Рассчитать β актива. коэффициент β(бета-фактор) является мерой систематического риска, показывает уровень изменчивости актива по отношению к рынку
Корреляция (теснота связи между изменением цен на акции и динамикой рынка в целом) рассчитывается с использованиемстатистической функции Excel ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|