Дисперсія дискретної випадкової величини
Існують і інші числові характеристики . Наприклад , щоб оцінити , як розсіяні можливі значення випадкової величини навколо її математичного сподівання , вводять поняття дисперсії. Розглянемо спочатку випадкову величину – відхилення випадкової величини від її математичного сподівання.
Тоді M(x–M(x))=M(x)–M(M(x))=M(x)–M(x) Централізована випадкова величина називається Означення. Дисперсією дискретної випадкової величини називають математичним сподіванням квадрата відхилень випадкової величини від її математичного сподівання: Нехай відомий закон розподілу
Тоді має закон розподілу
Приклад:
Властивості дисперсії: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теорема: Дисперсія числа появ подій А в n незалежних випробуваннях в кожному із яких імовірність р появи події постійно рівна Нехай Приклад: Проводиться 10 незалежних випробувань в кожному із яких імовірність появи події рівна 0,6 .Знайти D(x) – числа появи події в цих випробуваннях
Означення:Середнім квадратичним відхиленням випадкової величини Х називають
При розмірності та співпадають
Розглянемо n взаємно незалежних випадкових величин , ,…, які мають однакові розподіли Нехай середнє арифметичне 1. ,де 2. 3. І.Середнє арифметичне дає результат більш надійний ніж окремі виміри ! ІІ. При Означення:Початковим моментом порядку К величини називають:
Означення: Центральним моментом порядку К випадкової величини Називають:
Приклад: Знайти
M(x)=0,2+2+3,2=5,4
Лекція 6 Закон великих чисел На практиці і в житті сукупна дія багатьох випадкових причин приводить до результату , майже не залежному від випадку. Але потрібно знати умови , при яких так закінчується така сукупна дія. Ці умови вивчаються в законі великих чисел (теорема Чебишева,Бернуллі)
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|