Главная | Обратная связь

Упр-ние ликвидностью коммерческого банка.

Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к ср-вам, кот могут быть привлечены по разумной цене и в тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк либо располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может быстро их получить с помощью займов или продажи активов. Недостаточный уровень ликвидности является ризнаком наличия у банка серьезных фин затруднений. В этой ситуации он теряет депозиты, кот уменьшают его наличные.

Спрос и предложение ликвидных средств банка

Потреб-ти банка в ликвидных средствах могут быть рассмотрены с точки зрения спроса и предложения. Для большинства банков наибольший спрос на ликвидные средства возникает по двум причинам: из-за снятия клиентами денег со своих счетов; в связи с поступлением заявок на получение кредитов от клиентов, которые банк решает принять.

Для удовлетворения спроса на ликвидные средства банк может привлечь некоторые из потенциальных источников предложения. Наиболее важными поступлениями являются поступления вкладов от клиентов, средства на новых счетах и поступления на уже существующие счета. Другой источник предложения ликвидных средств - погашение клиентами взятых ссуд. Ликвидные средства также поступают в виде доходов от предоставления недепозитных услуг (консультирование, операционное обслуживание).

Практика выработала ряд методов упр-ния ликвидностью. Они основаны на управлении активами, пассивами или и теми и другими одновременно. Каждый из методов упр-ния ликвидностью имеет как свои преимущества и недостатки. Экономическая целесообразность применения того или иного метода упр-ния ликвидностью обусловлена хар-ками банковского портфеля, особенностями банковских операций, средой, в которой действует банк. Так, когда банк использует принципиально различные источники привлечения средств, задача упр-ния ликвидностью усложняется. Тогда может быть целесообразным применение метода конверсии фондов, подразумевающего как упр-ние активами, так и упр-ние пассивами. Напротив, когда ресурсная база банка достаточно однородна, а возможности использования операций на денежном рынке ограничены, целесообразным может оказаться менее сложный метод фондового пула.

Наиболее старый способ обеспечения потребностей банка в ликвидных средствах известен как упр-ние ликвидностью через упр-ние активами. В чистом виде эта стратегия требует накопления ликвидных средств в виде ликвидных активов — главным образом денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг. Когда возникает потребность в ликвидных средствах, выборочные активы продаются до тех пор, пока не будет удовлетворен спрос на наличные средства. Эту стратегию называют трансформацией активов, т к ликв ср-ва поступают за счет превращения неден активов в наличные ср-ва.

Еще одним источником ликв ср-в м б займы на ден рынке. Это стратегия заемной ликв-ти, или упр-нием пассивами - заем быстрореализуемых ср-в в достаточном кол-ве для покрытия ожидаемого спроса на ликв ср-ва. Однако к займам прибегают при необх-ти, чтобы избежать накопления слишком большого объема незадействованных ликв ср-в в активах. Заем ликв ср-в явл-ся наиб рисковым способом р-ния банком проблем ликв-ти (но он дает более высокую ожидаемую прибыль) из-за изменчивости %х ставок ден рынка и доступности кредита.