Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.
Условной вероятностью события В при условии ,что произошло событие А ,называется отношение вероятности произведения этих событий к вероятности события А,причем P(A) ,обозначается символом P(B/A). Событие А называется независимым от события В,если его условная вероятность рана безусловной,т.е если выполняется равенство P(A/B)=P(A). Если событие А и В независимы, то вероятность произведения А и В равна вероятности произведения этих событий: Р(А×В)=Р(А)×Р(В) Доказательство. Пусть n общее число исходов испытания, число благоприятствующих событий для А m1, для В m2, тогда P(A)=m1/n, P(B)=m2/n. Так как событие А и В не зависимы, то множество их благоприятных исходов не пересекаются. P(A×B)=(m1×m2)/n2, так как произведено два испытания. P(A×B)=m1/n·m2/n=P(A)×P(B). Если событие А и В зависимы, то вероятность P(A×B)=P(A)×P(B/A)=P(B)×P(A/B). Теорема для любых трех зависимых событий выглядит сложнее: P(A×B×C)=P(A)×P(B/A)×P(C/A×B) Полная группа событий. Формула полной вероятности. Пусть дана полная группа несовместных событий (H1,H2 … Hn) которую будем называть гипотезами. Пусть событие А происходит вместе с одной из гипотез, следовательно событие А можно представить в следующем виде: Формула Байеса. Пусть дана полная группа несовместных событий (гипотез). Событие А происходит с одной из гипотез, тогда по формуле полной вероятности P(A)= . Пусть событие А уже произошло, очевидно что, вероятности каждой гипотезы изменяется и есть смысл пересчитать условные вероятности (P(Hi)/A). Условная вероятность i-й гипотезы при условии, что событие А уже наступило. Найдем вероятность произведения A×Hi(зависимое): Замечание: Знаменатель в формуле Байеса – полная вероятность события А, числитель – соответствующее слагаемое из формулы полной вероятности. Формула Бернули. ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|