Зміст дисципліни за змістовними модулями.

Технологічна карта тематичного плану дисципліни

№ лекції	Назва теми та її зміст	Кількість годин
Денна форма	Заочна форма
Змістовний модуль 1
	Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. Значення використання сучасних математичних методів і моделей в управлінні. Етапи вирішення задач управління економічними і організаційними системами з використанням математичних методів. Операції, їх сутність та ефективність. Класифікація задач і процесів, що можуть бути змодельовані математичними моделями.
	Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Загальна постановка задачі в детермінованому та не детермінованому випадках. Класифікація економіко-математичних моделей. Принципи складання математичних моделей. Методи складання моделей (методи чорного і білого ящиків). Критерій ефективності і якості функціонування організаційної і економічної системи. Системи обмежень на критерій ефективності. Формальний запис загальної задачі математичного програмування.
	Задачі лінійного програмування та методи їх розв’язання Постановка задачі лінійного програмування (ЗЛП). Формальний запис ЗЛП. Симетрична і канонічна форма ЗЛП. Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування. Властивості розв’язків ЗЛП. Геометричний розв’язок ЗЛП. Симплексний метод розв’язку ЗЛП. Симплекс-метод зі штучним базисом. Побудова економічних моделей найпростіших економічних операцій. Постановка транспортної задачі. Збалансована і незбалансована транспортна задача. Метод потенціалів як метод розв’язку транспортної задачі. Методи побудови опорного плану транспортної задачі – північно-західного кута, мінімальної вартості (найкращого елемента), подвійної переваги. Задачі, які можуть бути зведені до транспортних.
	Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач Роль двоїстості в лінійному програмуванні. Вид двоїстої задачі. Правила побудови двоїстих задач. Співвідношення двоїстості – теореми двоїстості. Економічна інтерпретація двоїстої задачі. Практична роль теорії двоїстості. Двоїстий симплекс-метод. Аналіз на чутливість розв’язку, отриманого графічним методом. Перша задача аналізу на чутливість: аналіз на чутливість до зміни правих частин обмежень. Друга задача аналізу на чутливість: оцінка дефіцитності ресурсів. Третя задача аналізу на чутливість: аналіз на чутливість до зміни коефіцієнтів цільової функції. Аналіз на чутливість розв’язку, отриманого симплекс-методом.
Змістовний модуль 2
	Цілочисельне програмування. Постановка задачі цілочисельного програмування. Метод Гоморі. Алгоритм Гоморі. Переваги і недоліки методу Гоморі. Метод «гілок і меж».
	Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Постановка задачі нелінійного програмування. Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування. Метод невизначених множників Лагранжа. Опуклі та вгнуті функції. Теорема Куна-Такера. Умови Куна-Такера. Поняття про квадратичне програмування. Градієнтні методи. Метод штрафних функцій.
	Аналіз та управління ризиком в економіці. Невизначеність та ризик. Визначення економічного ризику. Аналіз чинників невизначеності, конфліктності та породжуваного ними економічного ризику. Аналіз чинників і види невизначеності. Аналіз чинників ризику. Види ризику. Методи аналізу ризиків. Основні підходи щодо управління ризиком. Зовнішні і внутрішні способи зниження ступеню ризику.
	Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеню ризику. Ймовірність як один з підходів до оцінки ризику. Інгредієнт економічного показника. Ризик в абсолютному вираженні. Ризик у відносному вираженні. Використання нерівності Чебишева. Визначення зон ризику.
Змістовний модуль 3
	Принципи побудови економетричних моделей. Загальна лінійна економетрична модель та її кореляційно-регресійний аналіз. Загальний вигляд економетричної моделі, її структура та етапи побудови. Передумови застосування методу найменших квадратів. Властивості оцінок параметрів рівнянь регресії. Види рівнянь регресії. Оцінювання параметрів лінійної регресії за допомогою методу найменших квадратів. Коефіцієнти кореляції та детермінації.
	Лінійні моделі множинної регресії. Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними у рівняннях парної регресії. Знаходження прогнозних значень змінних. Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними у множинній регресії. Значимість коефіцієнта кореляції та оцінок параметрів множинної регресії.
	Узагальнені економетричні моделі. Моделі розподіленого лагу. Системи одночасних структурних рівнянь. Рекурсивні системи. Економетричні моделі з якісними пояснювальними змінними. Приклади економетричних моделей: виробнича функція Коба-Дугласа, повна кейнсіанська модель, моделі попиту і пропозиції на конкурентному ринку.
	Економетричні моделі динаміки. Динамічні і варіаційні ряди в економічних процесах. Криві зростання. Використання кривих зростання на практиці. Ковзкі середні. Методи згладжування. Тренди і автокореляція у часових рядах. Нормативні та прогнозні розрахунки динаміки мікроекономічних показників господарської діяльності.

⇐ Предыдущая 123 4 5 Следующая ⇒