Випадкової величини
Приклад 8. Неперервна випадкова величина Х задана функцією щільності розподілу типу . Необхідно знайти параметр С та інтегральну функцію . Побудувати графіки та . Обчислити числові характеристики , , , , . Розв’язання: Для визначення параметра С використаємо властивість функції щільності розподілу (12): . Врахуємо вигляд заданої функції і перепишемо це співвідношення з урахуванням властивостей визначених інтегралів: , ,
,
, , , , . Тоді має вигляд: Згідно з визначенням функції розподілу маємо: для : ; для : ; для : Тоді
Знайдемо математичне сподівання та дисперсію:
. Обчислимо
Тоді . Середнє квадратичне відхилення . Згідно з визначенням (15) мода є максимум функції щільності. Тоді обчислення моди − це є задача про пошук максимуму функції: за необхідною умовою існування екстремуму треба визначити похідну, прирівняти її до нуля, розв’язати рівняння, корені якого будуть точки підозрілі на екстремуми. , , тоді, , , . − точка підозріла на екстремум. Враховуючи вигляд функції щільності, зокрема, це парабола, в якої гілки направлені вниз, можемо зробити висновок, що ця критична точка є максимумом функції, тобто . Для обчислення медіани використаємо співвідношення . Зрозуміло, що , тоді , , або . Це рівняння можна розв’язувати наближено з використанням чисельних методів, наприклад, методу половинного ділення. При цьому слід врахувати, що . Для розв’язання рівняння можна використати стандартну функцію EXCEL − Подбор параметра. Тоді можна вважати в нашому випадку, що . За визначеними функціями щільності та розподілу побудуємо їх графіки. Обчислимо значення функцій у 10-12 точках, які належать заданому інтервалу. В перелік цих точок треба включити моду, математичне сподівання та медіану.
Графіки функцій та зображені на рисунках 13, 14.
ЗАДАЧІ
Неперервна випадкова величина Х задана функцією щільності розподілу типу . Необхідно знайти параметр С та інтегральну функцію . Побудувати графіки та . Обчислити числові характеристики , , , , . Вид функції та границі інтервалу наведені в таблиці.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|